Razões de recompensa de risco para Forex.
pela Walker England.
Artigo Resumo: Antes de colocar um comércio, os comerciantes devem procurar conter o risco deles. Aprenda os benefícios do uso de Rácios de Risco / Recompensa para o Forex.
É inevitável que um novo comerciante deseje mergulhar em primeiro lugar no mercado e entrar imediatamente no seu primeiro comércio de Forex o mais rápido possível. Tão tentador quanto isso, na maioria das vezes, os comerciantes também esquecerão o aspecto de gerenciamento de risco de sua idéia de tacharinha. O gerenciamento adequado de riscos é imparcial a qualquer plano de negociação, e nos permite saber exatamente onde desejamos sair do mercado no caso em que o preço se vira contra nós. Hoje, vamos nos concentrar no primeiro passo do gerenciamento de riscos através de uma melhor compreensão dos Rácios de Risco / Recompensa.
Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Então, o que exatamente é um Rácio Risco / Recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, um Rácio Risco / Recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em um cargo, em relação ao que estamos arriscando em caso de perda. Conhecer essa relação pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco ao estabelecer expectativas para o resultado de uma troca antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Desta forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação ao valor que perdemos se estivéssemos errados. Vamos ver um exemplo de um Rácio de Risco / Recompensa positivo usando o gráfico EURGBP acima.
Acima do gráfico, mostra-se uma troca de amostras no gráfico EURGBP 4Hour. Os comerciantes que procuram negociar um comércio desta faixa esperariam entrar no mercado fora da resistência de cabeça perto de .8575.Quando as saídas de configuração em um comércio de escala, as paradas sempre devem ser definidas fora do nível de suporte ou resistência indicado. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual perto de .8625. No caso de os preços irromperem no intervalo representado, esperamos perder 50 pips nesse comércio. Para criar um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, então, precisamos fazer pelo menos duas vezes o lucro na posição que coloca ordens limitadas perto do suporte em .8475. Agora que seu agora mais familiarizado com os Rácios de Risco / Recompensa, deixe-nos ver exatamente por que eles são tão importantes.
Compreender esses índices pode realmente ajudar os indivíduos a evitar o erro número um que os comerciantes fazem. Depois de pesquisar mais de 12 milhões de negócios, os analistas da FXCMs conseguiram calcular isso, enquanto a maioria dos negócios são fechados com lucro, as perdas ainda superaram os lucros devido aos comerciantes arriscando mais em perder posições do que o valor obtido de um vencedor. Esta estatística mostra que a maioria dos comerciantes está usando um Rácio de Risco / Recompensa negativo que requer uma porcentagem de vitoria muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média é mais próxima de 51.
A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando um comércio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no comércio acima, estamos efetivamente invando essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter um comércio vencedor para que os dois vencedores se encontrem até mesmo rentáveis em nossa conta de negociação.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Como usar a relação de risco de recompensa, como um profissional.
Como usar a relação de risco de recompensa, como um profissional.
Deixe-me tirá-lo do caminho: o winrate na negociação é completamente irrelevante por conta própria. Muitos comerciantes colocam muita ênfase no winrate e não entendem que um winrate não lhe diz nada sobre a qualidade de um sistema ou de um comerciante.
Você pode perder dinheiro com 80% ou mesmo com uma winrate de 90% se seus poucos perdedores são tão grandes que eliminam seus vencedores. Por outro lado, você pode ter um sistema rentável, mesmo com um winrate de 50%, 40% ou onl 30% se você é bom em deixar os vencedores correr e cortar perdas baixas.
Tudo se resume à sua taxa de risco de recompensa.
O índice de recompensa para risco (RRR, ou taxa de risco de recompensa) é talvez a métrica mais importante na negociação e um comerciante que entenda que o RRR pode melhorar suas chances de se tornar rentável.
Mitos da Relação de Risco de Recompensa.
Deixe o primeiro abordar alguns dos equívocos comuns sobre o RRR para ajudá-lo a entender o que a maioria das pessoas cometeu errado antes de mergulhar nos detalhes do RRR e como usá-lo.
Mito 1: o índice de risco de recompensa é inútil.
Muitas vezes você lê que os comerciantes dizem que o índice de recompensa-risco é inútil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Quando você usa o RRR em combinação com outras métricas de negociação (como winrate), ele se torna rapidamente uma das ferramentas de negociação mais poderosas.
Sem conhecer a razão de risco de recompensa de um único comércio, é literalmente impossível negociar de forma rentável e logo você aprenderá o porquê.
Mito 2: & # 8220; Good & # 8221; vs. & # 8220; mau & # 8221; taxa de risco de recompensa.
Com que frequência você ouviu falar alguém sobre uma relação de risco de recompensa "mínima" genérica e arbitrariamente escolhida?
Mesmo os livros de negociação populares geralmente afirmam que você precisa de pelo menos um RRR de 2: 1 ou superior; # 8211; principalmente sem sequer conhecer outros parâmetros comerciais.
Não há nada como bom ou mau coeficiente de risco de recompensa. Apenas se resume a como você o usa. Você pode até negociar lucrativamente com uma taxa de risco de recompensa de 1: 1 ou menos, como veremos mais tarde.
Mito 3: um comércio ruim não se torna melhor com uma alta proporção de risco de recompensa.
Muitas vezes, os comerciantes pensam que, ao usar um lucro maior ou uma perda de parada mais próxima, eles podem facilmente aumentar sua relação de risco de recompensa e, portanto, melhorar seu desempenho comercial. Infelizmente, não é tão fácil assim.
Usar uma ordem de lucro mais amplo significa que o preço não pode alcançar a ordem de lucro com facilidade e você provavelmente verá um declínio no seu winrate. Por outro lado, definir a sua parada mais próxima aumentará as paradas prematuras e você será expulso das negociações muito cedo.
Os comerciantes amadores muitas vezes justificam negócios "ruins" em que eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: taxa de risco. Suas regras de negociação estão lá por um motivo e um comércio ruim não se torna aceitável de repente ao esperar aleatoriamente alcançar uma recompensa maior: razão de risco.
The Basics & # 8211; Razão de risco de recompensa 101.
Basicamente, o índice de risco de recompensa mede a distância da sua entrada para a sua perda de parada e sua ordem de lucro e, em seguida, compara as duas distâncias (o vídeo no final mostra isso).
Passo 1: calculando o RRR.
Digamos que a distância entre sua entrada e perda de parada é de 50 pontos e a distância entre a entrada eo seu lucro de tomada é de 100 pontos.
Então, a razão de risco de recompensa é de 2: 1 porque 100/2 = 2.
RRR = (Take Profit & # 8211; Entry) / (Entry & # 8211; Stop loss)
e vice-versa para um comércio de venda.
Passo 2: Winrate mínimo.
Quando você conhece a relação de recompensa: risco para seu comércio, você pode calcular facilmente o winrate mínimo exigido (veja a fórmula abaixo).
Por que isso é importante? Porque se você fizer negócios com um RRR pequeno, você perderá dinheiro no longo prazo, mesmo se você achar que você encontra bons negócios.
Winrate mínimo = 1 / (1 + Recompensa: Risco)
Exemplo 1: Se você inserir uma negociação com uma recompensa de 1: 1: razão de risco, sua winrate geral deve ser superior a 50% para ser um comerciante lucrativo:
Cheat Sheet for reward: taxa de risco e winrate.
Os comerciantes que entendem essa conexão podem ver rapidamente que você não precisa de um winrate extremamente alto nem uma grande recompensa: taxa de risco para ganhar dinheiro como comerciante. Enquanto sua recompensa: taxa de risco e sua partida winrate histórica, sua negociação proporcionará uma expectativa positiva.
Encontrar uma estratégia comercial rentável.
Agora, deixe colocar tudo isso e deixe-nos dar uma olhada em algumas estatísticas de desempenho e como o RRR se encaixa.
Abaixo, vemos uma simulação de desempenho em nosso periódico de negociação edgewonk baseado em uma estratégia com um winrate de 50% e um risco de 2,5% por comércio. O RRR foi inicialmente definido para 2: 1 em média por comércio.
Você pode ver isso fora desses 20 resultados simulados (os diferentes gráficos), todos eles foram positivos após 500 negócios. Lembre-se, com um winrate de 50%, você só precisa de um RRR maior do que 1: 1 para negociar lucrativamente. Com um RRR 2: 1 você pode potencialmente negociar muito lucrativo com um winrate de 50%.
Dica: se você sabe que tem um winrate de cerca de 50%, procure apenas trocas que ofereçam pelo menos 1.5: 1 ou 2: 1 ou até mesmo para criar um buffer e acelerar o crescimento da sua conta.
Agora, vamos dar uma olhada na mesma estratégia com o mesmo risco por comércio e o mesmo winrate. A única coisa que mudei foi o RRR.
Agora, cada comércio possui um RRR de 1: 1.
Você pode ver que dos 20 resultados simulados, apenas alguns geraram um resultado positivo e muitos mostraram um resultado negativo.
Com um winrate de 50%, negociar um RRR de 1: 1 é muito volátil e a variação será enorme. Lembre-se, com um winrate de 50%, você precisa de um RRR maior que 1: 1.
Lembre-se: Com um winrate de 50%, o RR 1: 1 é apenas o limite, razão pela qual recomendamos adicionar um buffer ao RRR, uma vez que você conheça seu winrate.
Aqui é outro vídeo que fiz recentemente onde mostro a conexão entre o RRR e winrate novamente.
Extra: comerciantes profissionais sobre recompensa: razão de risco.
"Você sempre pode encontrar algo onde você pode distorcer a relação de risco de recompensa tão a seu favor que você pode fazer uma variedade de pequenos investimentos com grandes oportunidades de risco de recompensa que devem dar-lhe uma mínima dificuldade de retirada e oportunidades máximas de ascensão". - Paul Tudor Jones.
"Não é se você está certo ou errado, isso é importante, mas quanto dinheiro você ganha quando você está certo e quanto você perde quando está errado." - George Soros.
"Francamente, não vejo mercados; Eu vejo riscos, recompensas e dinheiro. "- Larry Hite.
"É essencial aguardar trades com uma boa relação risco / recompensa. A paciência é uma virtude para um comerciante. "- Alexander Elder.
"Paul Tudor Jones [tinha um princípio que costumava usar] chamado 5: 1. [...] ele sabe que ele vai estar errado [às vezes] então se ele perder um dólar e tiver que gastar outro dólar, gastando dois para fazer cinco, ele ainda está com US $ 3. Ele pode estar errado quatro em cinco vezes e ainda estar em boa forma. "- Anthony Robbins em Paul Tudor Jones.
"O mais importante é o gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro. Qualquer um que seja bem sucedido irá dizer o mesmo. "- Marty Schwartz.
Comentários (4)
Cheguei às mesmas conclusões. Concordo totalmente com o artigo.
& # 8221; & # 8230; apenas procure negociações que ofereçam pelo menos 1,5: 1 ou 2: 1 ou mesmo mais alto & # 8230; & # 8221; Como detectar esses negócios? Não é um caso de ilusões? Afinal, qualquer coisa pode acontecer depois que um entrou em um comércio. Hoje em dia troco dois contratos. O primeiro é 1: 1 e o segundo atinge 2: 1 Eu me movo para a entrada e então meu alvo se torna 3: 1.
Meu quip de negociação favorita: & # 8220; Ninguém sabe nuttin & # 8217;. & # 8221;
Obrigado por publicar. Seus artigos são de grande valor.
Mantenho o meu risco pequeno para que eu possa permanecer no jogo e tentar não cortar os vencedores. Não é fácil, mas ninguém disse que o comércio é fácil.
oi como isso seria aplicado quando as opções de negociação a curto prazo? swing ou day trading, sendo opções.
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Calculando a relação risco / recompensa.
A principal diferença entre um comerciante amador e profissional é que o último sempre visa conhecer e gerenciar os riscos de sua carteira.
A razão risco / recompensa é usada por muitos comerciantes de forex para avaliar o retorno esperado e o risco de um comércio.
Por exemplo, se um comerciante comprar EUR / USD em 1.3500 e coloca sua ordem de stop-loss em 1.3450 e seu lucro de receita em 1.3650, ele está arriscando 50 pips para um lucro potencial de 150 pips.
A razão risco / recompensa é, portanto, 150/50 = 3.
Uma relação de recompensa de risco de 3: 1 estatisticamente fornece um comerciante com maior probabilidade de ser lucrativo no longo prazo.
Um comerciante pode perder 2 das 3 negociações e ainda ganhar dinheiro!
O gerenciamento adequado de dinheiro também exige que um comerciante calcule o risco financeiro em termos do capital disponível em sua conta. Para fazer isso, você deve calcular o valor de cada pip e determinar o tamanho do lote de acordo com seu objetivo de lucro e níveis de stop-loss.
Rácio de recompensa de risco Forex.
O Cálculo que poderia mudar sua carreira de comércio FX.
O que é um Risk: Reason Ratio?
A relação de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio, em relação ao quanto você pretende apontar como meta de lucro. Para mantê-lo simples, se você estivesse fazendo um comércio e você só queria definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro de receita em 20 pips, sua relação de risco: recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips.
Como usar uma relação de recompensa de risco no Forex Trading.
A teoria básica do risco: a relação de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, quanto mais falhou, sua conta pode suportar de uma vez. Pense nisso desta forma, se você usasse o exemplo acima e tivesse um comércio bem-sucedido, o amortizaria contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A idéia de usar uma boa relação de recompensa de risco é colocar as chances a seu favor. Se você consistentemente fizesse a relação 5:20, você poderia perder a metade de seus negócios, e ainda assim, obter um lucro decente.
Normalmente, risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se EUR / USD estiver em uma tendência de baixa e o preço tenha parado perto da resistência e poderia estar publicando uma baixa alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada de proteção menor acima da entrada e um lucro maior na direção da tendência.
Qual o tipo de Risco de recompensa de risco que um comerciante deve usar?
O tipo de relação de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre pudesse encontrar negócios que tiveram grandes recompensas e baixos riscos, mas o que você pode encontrar na realidade pode ser muito diferente.
Parecia que o risco era maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda não é apenas para proteger o capital, mas também para impedir o seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais longe do preço de mercado de abertura do que a saída segura.
Quando se trata disso, depende de você como comerciante descobrir qual o tipo de razão de recompensa de risco que deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há uma proporção específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para seu estilo comercial e para as condições do mercado.
Bottom Line: D o não deixe o mercado levar mais para você em um comércio que você está olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus termos.
Calculadora Forex de risco e recompensa.
A calculadora de risco e recompensa irá ajudá-lo a calcular os melhores objetivos da posição e os respectivos índices de recompensa para risco com base nos recados Fibonacci do pico e do fundo local. É uma ferramenta poderosa para determinar os riscos potenciais antes de entrar em qualquer posição.
Bullish ou Bearish?
O preço precisa estar dentro da onda para que você use esta calculadora corretamente. Aqui estão as duas variantes da onda com que você pode trabalhar com o & mdash; bullish e bearish.
O preço atual é C; A é o início da onda (inferior para alta e pico para baixa); B é o máximo local (para onda alta) ou mínimo (para ondas de baixa).
Os recuos de Fibonacci (0,382 e 0,618) são calculados para formar os níveis de entrada, alvo e parada-perda. É melhor entrar em posições somente se o preço atual (C) estiver próximo do nível de 0,382 Fibonacci.
Atenção! Não é recomendável entrar em um comércio se sua relação de recompensa a risco for inferior a 2.
Nossa calculadora de tamanho de posição também pode ser usada para você, pois permite calcular o tamanho ideal da posição, dependendo do risco que você tolera, do nível de stop-loss e do tamanho total da sua conta.
Rácio de risco para recompensa.
Uma nota preliminar: a terminologia padrão para medir o trade-off entre risco e recompensa é a razão "risco-recompensa", mesmo que o primeiro número seja a recompensa e o segundo número é o risco. Então, se você tiver um índice risco-recompensa de 3: 1, significa que você ganha US $ 3 por cada $ 1 que você perde. O uso do idioma inglês nem sempre é lógico e estritamente preciso.
A recompensa é sempre proporcional ao risco em finanças. Se você quer um risco quase zero, você deve aceitar taxas de retorno muito baixas. O bem convencional "sem risco" é um vínculo governamental de um país que tem uma forte capacidade e vontade de evitar o padrão, como o Reino Unido e os EUA (mas não excluindo muitos outros, como Japão, Alemanha, Austrália e outros. ). Mas hoje a nota soberana dos Estados Unidos a 10 anos cede cerca de 2%, o que é mero 0,3% após a inflação. Os lances de lixo produzem mais, mas o nome "lixo" tem um significado real - o risco de inadimplência e, portanto, de perda é muito maior, variando de 3% a 40%. A relação risco-recompensa em uma boa nota soberana é 1,03: 1, embora os gerentes de títulos nunca pensem nisso dessa maneira.
Baixas taxas de retorno sobre ativos seguros são a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem Forex. Dada a alta alavancagem disponível, você pode conseguir taxas de retorno de bem acima de 10% e até 50% ou mais, pelo menos às vezes. No entanto, não se engane - o risco que você está tomando para obter retornos extraordinários é extraordinário. Isso ocorre porque a negociação ativa no Forex não possui taxa de retorno pré-estabelecida, como uma nota ou vínculo, ou mesmo uma taxa histórica média de retorno como em ações.
Você determinará sua taxa de retorno pelo estilo e regime de negociação que você usa e suas habilidades de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que não temos nenhuma fonte externa para nos dizer qual deve ser a taxa de retorno, o ponto de partida é os números de recompensa de risco para sua própria estratégia ou sistema de negociação. Muitos analistas afirmam ter um índice de risco-recompensa de 5: 1. Isso é bastante improvável, exceto por curtos períodos de tempo. Um índice mais provável durante um longo período de tempo é 3: 1 ou 2: 1. Veja como os rácios de risco e recompensa funcionam: se você tiver uma recompensa que é três vezes o risco, o que significa que você ganha US $ 3 por cada comércio de $ 1 perdendo e você faz 25 negócios de igual montante por troca, você pode perder em 18 negócios ou 72% dos negócios totais e ainda melhor do que romper. Se você tem um índice de risco e recompensa 2: 1, você pode ter vencedores em apenas 9 negócios de 25 (ou 36% do total de negócios) para continuar sendo um pouco adiante. (Você pode testar isso em uma planilha do Excel, se desejar).
É por isso que os gurus do comércio sempre alertam os recém-chegados a aceitarem que um sistema pode ter mais negociações perdidas do que conquistar e ainda ser bem-sucedido. Aritméticamente, isso é sem dúvida correto - psicologicamente, pode ser difícil viver com a maioria dos negócios sendo perdedores.
A aritmética do índice de perda de ganho também é o motivo pelo qual os conselheiros de negociação costumam dizer que buscar o "santo graal" de indicadores ou set-ups não é o objetivo certo. O verdadeiro Santo Graal é uma compreensão completa da relação de perda de ganho. Quando você entende sua lógica inexorável, você estará menos inclinado a negociar impulsivamente ou a interferir no seu sistema comercial e a substituir os próprios indicadores que lhe deram a confiança para o comércio em primeiro lugar.
Ganho-Perda Ratio.
Tecnicamente, o índice de perda de ganho é o ganhos e perdas reais. Se você ganhou US $ 1.000 e perdeu US $ 500 em algum período específico, seu índice de perda de ganho é de 2: 1. A relação risco-recompensa é um pouco diferente - é o valor que você está disposto a perder (digamos $ 500) para ganhar US $ 1.000. Sua relação de risco-recompensa ainda é de 2: 1.
Em outras palavras, a maioria das pessoas considera que o índice de perda de ganho é, em Forex, o equivalente a recompensa de risco. Isso não é estritamente preciso. Para ver a diferença, primeiro você precisa conhecer sua relação de perda de ganho em detalhes. Não é o que deveria ser, mas o que é. Sente-se e adicione cada comércio vencedor e todo comércio perdedor nos últimos meses. Se você ainda não iniciou a negociação, precisa fazer esse exercício aplicando seu sistema em dados passados para obter dados hipotéticos. Divida os vencedores pelos perdedores para obter seu índice de vitórias / perdas. Digamos que sua negociação gera um índice de ganhos / perdas de 2: 1, o que significa um ganho de US $ 2 por cada $ 1 perdido.
Isso parece muito bom, mas não está longe o suficiente. O índice de ganhos / perdas não vincula os ganhos e as perdas com o valor do capital que colocou em risco e não o ajuda a descobrir a expectativa para o próximo comércio. Talvez você tenha feito um comércio no ano que compensou US $ 200 em uma participação de capital de US $ 10.000 e um que perdeu US $ 100 no mesmo ano nos mesmos $ 10.000. Você ainda tem um índice de perda de perda de 2: 1, mas a taxa de retorno do capital é pequena. A partir desses dois negócios, você também não pode deduzir uma relação risco-recompensa relevante. Parece 2: 1, mas qual foi o valor do capital que você poderia ter perdido em cada comércio em comparação com o ganho? Se você tivesse 5 negócios e ganhasse US $ 40 em cada troca no caso vencedor, você precisaria saber o valor do stop-loss para calcular a verdadeira relação risco-recompensa. Se fosse de fato US $ 20 por comércio, então a recompensa de risco era de fato 2: 1.
O ponto maior não é a diferença entre o índice de perda de ganho e a relação risco-recompensa, mas que você não possui trades suficientes para deduzir expectativa para o próximo comércio.
Expectativa.
Um plano de negociação sano e razoável implica ter uma expectativa positiva para todos os negócios que você toma. Isso significa que você tem uma boa razão para acreditar que o comércio será lucrativo - não um palpite, nem uma esperança, mas uma verdadeira razão. Você ganha confiança na rentabilidade de um comércio devido à dependência de seus indicadores ou sistema de indicadores. Se você é um iniciante sem histórico, você precisa executar uma conta demo por alguns meses (ou algumas centenas de negócios, por muito tempo que demorar) para obter os dados. Se você já possui experiência de negociação ao seu dispor, deve ter mantido bons registros de seus negócios existentes. Se você estiver testando um sistema comercial, você precisa acompanhar as vitórias e as perdas.
Aqui está a fórmula para a expectativa:
- tamanho médio de um comércio lucrativo.
- percentual de negociações vencedoras entre todos os negócios.
- tamanho médio de uma troca perdedora.
- percentual de negociações perdidas entre todos os negócios.
Digamos que sua negociação, real ou demo, ou seu sistema de indicadores, teria gerado esse perfil:
($ 800 × 35%) - ($ 400 × 65%) = $ 280 - $ 260 = $ 20.
Em outras palavras, você atingiu um home run de US $ 800 em 35% das negociações, mas grandes perdas na maioria dos negócios, então seu ganho esperado por troca no próximo comércio é de apenas US $ 20.
Aqui está uma expectativa mais realista:
($ 400 × 55%) - ($ 200 × 45%) = $ 220 - $ 90 = $ 130.
A fórmula de expectativa acima indica 55% de negociações vencedoras e cada uma ganhou $ 400, com 45% do total de negócios sendo perdedores, mas a um custo de US $ 200 cada. Usando esses indicadores, sua expectativa para o próximo comércio é de $ 130. Isso é muito melhor que US $ 20, mas $ 130 em quanto de capital e de quantas negociações?
Capital Stake.
Se você está negociando apenas quatro vezes por ano, você pode ter uma alta probabilidade de fazer 4 x $ 130 = $ 520, mas se você estiver fazendo isso em $ 10.000 em capital inicial, não faz muito sentido alocar uma quantia tão grande de dinheiro em apenas quatro negócios. A pergunta certa aqui é quanto dinheiro você quer fazer como um múltiplo do capital inicial.
Meta de capital = Capital de início + (Expectativa × Número total de negócios)
Digamos que você tenha US $ 10.000 para colocar no comércio de Forex e você quer dobrá-lo ao longo de um ano para US $ 20.000. Veja como gerenciar a aritmética:
$ 20,000 = Capital Inicial + ($ 130 × Número de Negociações)
Se você negociou o montante total de US $ 10.000 em cada comércio (e a expectativa permanece estável em US $ 130 por troca), você teria que fazer 76,9 negócios por ano para dobrar seu dinheiro:
$ 20,010 = $ 10,000 + ($ 130 × 77)
O problema aqui é que o número de negócios por ano é largamente ditado pelo sistema que você selecionou. A maioria dos indicadores tem sinal de compra / venda embutido e, além disso, você deve ter um regime de stop-loss no local que sai de negociações quando as condições se voltam contra você. Se você escolhe um sistema mais um regime de stop-loss que negocia, digamos, 35 vezes por ano, você pode esperar fazer US $ 4.550, e não US $ 10.000. Para obter um ganho de capital de US $ 10.000 em um ano, você precisa escolher um conjunto diferente de indicadores e uma parada diferente, que agora altera sua expectativa e você deve começar de novo no primeiro passo acima.
Ao adotar uma abordagem racional e sistemática, você não terá expectativas irrealistas. Diminuir o ganho de capital total esperado com base na expectativa e freqüência de troca do seu sistema de negociação, mais sua participação no capital inicial é o melhor de todas as formas possíveis de gerenciar riscos e recompensas.
Stops Are Central.
Você não pode controlar quão longe um movimento irá, o que significa que o seu ganho esperado por comércio pode sempre ser curto. Mas você pode controlar o outro lado, quanto você pode perder. As paradas são a ferramenta para isso. As paradas podem se tornar complicadas quando você vê ou calcula um nível de preço natural no qual colocar uma parada, como o anterior alto / baixo, suporte / resistência ou um número Fibonacci. Infelizmente, esses locais de parada "naturais" podem cair no nível, o que significaria um tamanho de posição muito baixo (inconsistente com o que seu corretor permite) considerando seu requisito de recompensa de risco. Até certo ponto, isso pode ser uma coisa boa, já que suspeitamos de alguns jogadores de "parar de caçar" nesses níveis óbvios. No entanto, você deve colocar a parada onde você acha que o gráfico está dizendo para você colocá-lo e não no melhor ajuste para sua relação de perda de ganho. Pode ser útil desenhar linhas horizontais para ver o quão longe é a sua parada ideal do natural. Isso irá fazer você moer os dentes.
1. Qual é a taxa média de retorno no Forex?
10% 50% Não há taxa de retorno inerente no Forex.
2. Com um índice de perda de ganho de 2: 1, quantos negócios perdidos você pode ter e ainda ser lucrativo?
25% 50% 64%
3. Quanto dinheiro você vai fazer no Forex é uma função principalmente de.
seu sistema de negociação. seu capital inicial. ganho médio menos perda média número de negociações.
4. Os comerciantes gastam 75% do seu tempo em indicadores quando devem gastar 75% do seu tempo.
planejando melhores paradas. lendo livros sobre negociação. mantendo bons registros contábeis de ganhos e perdas.
5. Por que você não deve colocar toda sua participação de capital no primeiro comércio?
Você deve alocar o capital de acordo com a expectativa. Pode ser uma perda.
6. Um regime comercial que tem mais negociações perdedoras do que ganhar negócios está bem quando.
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